پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط ترکیب دوگانه سامانه استنتاج فازی و الگوریتم رقابت استعماری فازی

  • نویسندگان: مجید عبدالرزاق نژاد, مهدی خرد
  • کلمات کلیدی: پیش‌بینی قیمت سهام، سامانه استنتاج فازی ممدانی، شبک عصبی، درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم رقابت استعماری

پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از جمله چالش برانگیزترین مباحث در مقوله پیش‌بینی می باشد که توجهات بسیاری از جمله محققان را به خود جلب نموده است. عوامل مختلف درگیر در بورس اوراق بهادار سبب شده است تا بازار بورس همیشه از خود فرآیندی پویا و پیچیده داشته باشند. لذا محققان بر آن شده‌اند تا در پیش‌بینی رفتار بورس، به دنبال روش‌های نوینی باشند که دربرابر عدم ایستایی و پیچیده بودن مقاوم باشند. در این پژوهش یک مدل ترکیبی دوگانه متشکل از دو سامانه استنتاج فازی و یک الگوریتم رقابت استعماری به صورت ترکیبی استفاده شده است که یک سامانه فازی برای ایجاد مدلی برای پیش‌بینی قیمت سهام براساس 10 متغیر تأثیرگذار بر قیمت سهام استفاده می‌شود که قوانین فازی موتور استنتاج این سامانه فازی توسط نسخه بهبود یافته فازی جدید الگوریتم رقابت استعماری بدست می‌آید و پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری نیز توسط یک سامانه فازی دیگر به نام تنظیم کننده پارامترها ، تعیین می‌شوند. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی اطلاعات مرتبط با قیمت سهام شش شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده و هشت مدل پیش‌بینی قیمت سهام در دو گروه الگوریتم به همراه مدل پیشنهادی پیاده‌سازی شدند. نتایج بدست آمده نشان از عملکرد بهتر مدل پیشنهادی از جهت کیفیت نتایج پیش‌بینی شده و انحراف کم نتایج فاز آزمون از فاز آموزش دارد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه