همبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC)
- تاریخ ثبت: 18 اردیبهشت 1400
- نویسندگان: ملیحه آشنا, حمید لعل خضری
- کلمات کلیدی: نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی، تجارت، نرخ ارز، الگوی همبستگی پویای شرطی، ایران.
با توجه به تعامل کشورها در سطح جهانی، پویایی بازارهای بین¬المللی می¬تواند اقتصاد داخلی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات شرایط اقتصادی و نااطمینانی وابسته به آن در اقتصادهای مختلف جهان بر روابط تجاری و متغیرهای تجارت خارجی اثر می¬گذارد. در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان متغیرهای صادرات، واردات و نرخ ارز در ایران با استفاده از داده¬های ماهانه برای دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج بدست آمده از الگوی تحقیق نشان می¬دهد که استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا مناسب¬¬تر از الگوی همبستگی شرطی ثابت است. بر اساس نتایج تحقیق، نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی¬دار بر نوسانات نرخ ارز، صادرات، و واردات حقیقی دارد. این شاخص رابطه مثبت با نوسان واردات و نرخ ارز، و رابطه منفی با نوسان صادرات دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی می¬تواند تجارت بین¬المللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و سیاست¬گذاران باید به ساختار همبستگی میان بازارهای داخلی و شرایط جهانی توجه کنند.